周二股指呈现出宽幅振荡的走势，银行股带动指数上攻，而煤炭、石油、钢铁等资源股跌幅进一步扩大，主板再次跳水，中小板回调力度大于主板。
沪深300主力合约大幅减仓12886手，期指总持仓减少14725手；上证50主力合约减仓9324手，其他合约小幅加仓；中证500总持仓增加889手。
从价差来看，沪深300主力合约小幅贴水20.86，一方面体现分红对期指价差的影响仍然存在，另一方面，前期大盘上涨过快，回调预期一直存在，加之套保盘的限制，主力贴水属于正常现象。由于期指振荡加剧，盘中套利机会增多，套利盘活跃对期现价差迅速恢复有着积极作用。中证500仍然维持深度贴水，在两个新品种中，中证500的持仓明显不及上证50，在中证500连日出现反向套利机会时，机构套利意愿不强，跟中小盘股票利用融券做空受限有很大关系，而且前期中小盘上涨过快，套保盘利用期指避险的意愿也打压期指走高。
从持仓成交比来看，上证50和中证500在上市后的9个交易日里，持仓成交比已经回落至7.8和8.6，接近沪深300的8.8，投资者结构优化效率高于沪深300初上市时期。
主力持仓方面，沪深300主力合约买单减持7609手，卖单减持9031手。上证50主力合约买单减持7121手，卖单减持5824手。投资者对主板市场，尤其是大盘蓝筹股的信心减弱。代表中小盘的中证500主力合约买单增仓725手，卖单增仓1190手，市场对中小盘套保的意愿在持续增加。其中，沪深300主力合约多头，海通期货、方正中期、银河期货席位分别减持3745手、2953手和1281手，中信期货、海通期货、南华期货席位分别减持1650手、1368手和1284手。
总体来说，由于三大现货指数集体回调，投资者避险情绪明显升温，后期套保意愿不减，期指短期大幅上扬的空间有限。结合五一节后资金面或将限制现货指数走高，空头虽然没有与多头抗衡的实力，但多头内部分歧持续加大，因此沪深300和上证50或将宽幅振荡。中证500合约由于深度贴水，后期仍有上升空间，近期中小盘若有上攻机会，期指贴水有望收窄。
