22日上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别下跌0.92%、0.73%、0.39%。期指总持仓小幅上升，贴水幅度有所缩小。IF四份合约合计加仓355手至46661手，IH四份合约合计减仓315手至17832手，IC四份合约合计加仓230手至30511手。
周二，前十名席位在IF1604合约上共持有多单19668手，持有空单18933手，主力净多持仓量为735手，较前一交易日增加107手；多头方面，国投中谷期货与永安期货席位分别加仓237手、190手；空头方面，中信期货与南华期货席位分别加仓168手、93手。总体上看，多空双方均以加仓为主而多头加仓力度较大。
前十席位在IH1604合约上共持有多单7846手，持有空单7659手，主力净多持仓量为187手，较前一交易日减少31手；多头方面，银河期货席位加仓59手而中信期货席位减仓46手；空头方面，华泰长城期货席位减仓101手而光大期货席位加仓83手，总体上看，多空双方均互有增减，但空头主力相对较强。
前十席位在IC1604合约上共持有多单11004手，持有空单12400手，主力净多持仓量为-1396手，较前一交易日增加399手；多头方面，五矿经易期货与永安期货席位分别加仓115手、98手；空头方面，国泰君安期货席位减仓98手而光大期货席位加仓74手，总体上看，多头主力以加仓为主，而空头主力互有加减。三品种汇总，前十主力净多持仓量为-474手，较上一交易日增加475手，净多率由-1%上升至-0.5%。多空主力变动差异较大，IF上多头占优，IH上空头较强，IC上多头大幅加仓。
操作上，期指持仓量回升，主力净多率上升，显示主力仍看好后市，建议投资者以逢低做多思路参与短线交易。在跨品种套利方面，主力持仓变化IC优于IH，反弹阶段中小盘股涨幅往往大于权重股涨幅，故稳健交易者可适当介入买IC卖IH套利组合。（何卓乔）
