新华社记者潘清
上海(CNFIN.COM/XINHUA08.COM)--来自中证指数有限公司的消息说，为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证期限结构商品期货成份指数系列将于12月31日正式发布。
此次发布的中证期限结构商品期货成份指数系列包括中证商品期货短期期限成份指数(H30527)、中证商品期货中期期限成份指数(H30528)、中证农产品期货短期期限成份指数(H30529)和中证农产品中期期限成份指数(H30530)。
上述指数的基日为2009年3月31日，基点为100点。
根据编制方案，商品期货期限结构指数的选样、加权以及计算方式与对应的中证商品期货指数相同，不同的是采用了按照到期期限选择合约的模式。
据了解，短期期限成份指数根据各品种不同合约月份的历史持仓成交分布情况，选择持仓、成交规模较大的合约月份作为该品种的主要期限，然后以各商品中距离交割最近的主要期限合约为持有合约，当该合约运行至交割月前一个月时，于第一至第三个交易日逐日移仓至下一个主要期限合约。
中期期限成份指数则选择除短期期限成份指数持有合约之外的、到期期限在4个月以上的距离交割最近的主要期限合约为持有合约。
指数追溯结果显示，自2009年4月至2010年底，商品中期期限指数年化收益为35.92%，优于短期期限指数的33.61%。随着市场预期转弱，2011年初至今，中期期限指数与短期期限指数年化收益则分别为-10.87%以及-9.17%。(完)
