期指稳定器功能凸显 期现拟合度增至99.66%
核心提示：期指上市2年来，期现市场联动特征明显，期指与沪深300两个市场高度拟合，而2011年期现拟合度较2010年明显提高，从2010年上市之初的98%到2011年的99%，进入2012年期现关联度仍在进一步提升，目前期现拟合度为99.66%。
股指期货于2010年4月16日正式挂牌交易，这标志着中国A股市场结束了单边做多市，迎来既可以做多，又可以做空的双向套利交易模式时代，也是中国A股市场一个新时代的开始。
期货最重要的功能之一就是价格发现，而期现联动，就是期货指数对现货指数不同程度的引领作用，这也是期货价格发现功能的一种表现形式。
期指上市2年来，期现市场联动特征明显，期指与沪深300两个市场高度拟合，而2011年期现拟合度较2010年明显提高，从2010年上市之初的98%到2011年的99%，进入2012年期现关联度仍在进一步提升，目前期现拟合度为99.66%。
此外，期现价格对信息反应程度的差异在逐渐变小，期指价格发现的功能在增强。
【责任编辑：王婧】
