监管重锤对低成本炒作日内投机客打击较大（2）

　　该人士表示,目前沪深300指数期货开户数已达5.5万户,其中4.9万户已参与交易,主要来源于商品期货投资者以及包括权证在内的证券市场成熟客户。目前沪深300指数期货日均交易金额2433亿元,日均成交21.5万手,日均持仓3.22万手左右,成交和持仓比稳定在七比一之间,已接近海外成熟市场水平。

　　该人士介绍说,沪深300指数期货价格运行基本理性,期现货价格拟合度较好,没有出现价格“爆炒”现象。从价格相关性来看,沪深300指数期货主力合约与沪深300指数相关系数在99%以上。从价差来看,各合约基本保持正基差。主力合约基差率在正负1%以内,随着交割日的临近,基差缩小。到期合约最后2小时价格、沪深300指数的价格均未出现异常。到期合约最终收盘价与交割结算价收敛度好,套利空间较小。