期指失守3700点关口 空头持仓连续三日高于多头

证券日报2019年05月23日14:27分类:股指期货

记者 王 宁 

自上周沪深300股指期货主力合约1906失守3700点一线后,本周连续三日维持在下方运行。《证券日报》记者根据本周机构持仓梳理发现,空头持仓已连续三日高于多头持仓,且部分机构仍有继续加仓迹象。 

虽然IF主力合约1906临近交割月,且指数在3700点关口下方继续运行,但市场成交仍维持活跃态势。截至昨日收盘,IF1906报收于3622点,下跌10.6点,跌幅为0.29%,成交10.06万手,持仓8.96万手,较前一交易日减仓5263手。

记者根据近日盘面观察发现,自上周期指指数失守3700高点后,指数一直在其下方震荡,5月17日至今,整体呈现探底反弹又冲高回落态势。

华泰期货期指分析师徐闻宇表示,短期来说,在汇率波动以及通胀上行的预期中,货币政策面的进一步支撑或已经开始边际减弱,虽然央行下调中小银行准备金率,但此举释放的资金量有限且仍为结构性政策,对流动性支撑力度偏弱。不过,由于前期市场下行速度较快,在未出现增量风险之前,期指短期将延续偏弱震荡走势。中期来说,伴随着信用周期的触底,股市的中期底部区域或已在2450点附近形成,但风险则来自于基本面冲击,对A股或仍有阶段性影响,也需要投资者密切关注。

广发期货分析认为,近日A股指数呈现单边上行行情;汇率市场继续走稳,央行将继续发行离岸央票稳汇率,考虑到MSCI调升A股纳入因子的日期将至,外资流出势头将有所改善。短期来看,期指指数整体维持震荡格局,操作上建议保持观望。  

指数走势跌宕背景下,机构调仓意愿有所提升。《证券日报》记者根据本周机构持仓观察发现,前20主力席位在IF1906的空头持仓已连续三日完胜多头,且部分机构的空头加仓迹象仍显偏强。

5月20日,前20主力席位在IF1906的多头持仓为6.17万手,较前一交易日增持1835手,但空头持仓高达6.699万手,且较前一交易日增仓2324手。具体来看,当日中信期货、海通期货和申银万国期货在空头持仓稳居前三,除了海通期货略有减仓外,其余两家机构均已增仓态势呈现。与之相对应的是,中信期货、海通期货和国泰君安期货在多头持仓居前,但增仓明显不足,弱于空头增仓迹象。

5月21日,前20主力席位在IF1906合约上的空头持仓为6.57万手,多头持仓为6.07万手,虽然多空持仓均有所下降,但空头持仓仍高于多头。具体来看,中信期货在多空头持仓均排名第一,海通期货在多空持仓均排名第二,但两家机构在多头的持仓均有所下降,而中信期货在空头持仓则以增持的态势呈现。兴证期货和国泰君安期货分别为空头持仓、多头持仓排名第三位。

5月22日,前20主力席位在IF1906合约的持仓仍较为明显,空头仍高于多头,其中空头持仓6.19万手,多头则降至5.83万手,多空持仓均有减仓迹象。具体来看,中信期货和海通期货仍在多空持仓排名分列第一、第二,申银万国在空头持仓排名第三位,国泰君安期货在多空持仓排名第三位,且均已减仓的态势呈现。

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[责任编辑:穆皓]