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持仓分析:期指空头力量增强

期货日报2017年06月23日09:13分类:股指期货

核心提示:从持仓变化的角度分析,量能增加表明投资者参与市场的积极性增加,部分投资者进入市场,可能是为了对持有的头寸进行套期保值。前20席位净持仓仍是净空单,表明其对后市看法偏悲观,且净空单数量有所增加,表明空方力量相对偏强。

周四,三大股指走势略有差异,从盘面走势看,上证50指数和沪深300指数偏强,中证500指数偏弱,其期货加权指数波幅分别为+0.75%、+0.43%、-1.10%。从同一指数不同合约分析,三大期指远月合约价格低于近月合约,表明股指期货市场属于反向市场,投资者对A股后市并不乐观。就板块之间强弱分析,主板强于中小板和创业板,权重股更受青睐。

据统计,沪深300期指主力合约IF1707全天较前一交易日结算价上涨15.0点或0.42%,报3560.8点,四份合约持仓量合计为39838手,比前一交易日增加914手,成交量环比增加2648至20858手。主力合约IF1707持仓量增加635手至26878手,成交量环比增加2146手至17959手。

主力持仓方面,前20名席位在IF1707合约上共持买单19191手、卖单20972手,其中主力净空持仓量1781手,环比增加6手,表明持仓前20名席位中,多空双方都在增强,空方力量较强,市场情绪依然偏悲观。从沪深300期指总持仓分析,前12名席位净空单量高达3027手,剩余净多单1246手,空头力量较为集中。从主力合约多空持仓增减变化分析,增持多单的数量多于增持空单。

具体席位方面,主力合约持买单前20名中,增持多单的公司比例为65%,其中海通期货、国泰君安、五矿经易、上海东证、浙商期货等席位增持数量均在100手以上,其余公司都在100手以内;部分公司选择减持,减持数量都较少,均在65手以内。持卖单前20名中,增持空单的比例为55%,除海通期货席位增持396手外,其他公司增持数量全部在90手之内;减持空单数量都较少,除上海东证席位减持218手外,其余公司减持数量都在60手之内。多空持仓排名前20名席位中,多单增加767手,空单增加473手,相当于增加净多单294手,但净空单量依然居高不下。

从持仓变化的角度分析,量能增加表明投资者参与市场的积极性增加,部分投资者进入市场,可能是为了对持有的头寸进行套期保值。前20席位净持仓仍是净空单,表明其对后市看法偏悲观,且净空单数量有所增加,表明空方力量相对偏强。(金石期货)

[责任编辑:山晓倩]