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短期Shibor现下滑 远期利率维持稳定

期货日报2017年03月06日10:09分类:国债期货

核心提示:相比于短期Shibor出现下滑,远期利率维持稳定,已经接近水平走势。这表明货币市场流动性紧张局面已经充分缓解。由于市场担忧美联储进入加息周期以及国内经济指标的好转,短期市场对国内加息的预期转浓。

3月3日,Shibor市场呈现近弱远强的局面,隔夜、1周、2周Shibor分别下降9.21、7.30、2.90个基点,报收2.3690%、2.6590%、3.1380%;1个月、3个月、6个月、9个月、1年期Shibor分别上涨0.21、0.01、0.02、0.12、0.18个基点,报收4.0851%、4.2905%、4.2002%、4.0499%、4.0510%。

央行上周公开市场操作转为净回笼操作,净投放货币为2800亿元,在前周通过公开市场操作净投放1550亿元。进入3月,央行对货币市场的流动性适当回笼,货币市场的流动性仍然充足。在央行净回笼货币的节奏下,短期Shibor表现显著的下滑,尤其是1周Shibor,下滑的趋势较为显著。相比于短期Shibor出现下滑,远期利率维持稳定,已经接近水平走势。这表明货币市场流动性紧张局面已经充分缓解。由于市场担忧美联储进入加息周期以及国内经济指标的好转,短期市场对国内加息的预期转浓。(国信期货)

[责任编辑:山晓倩]